Un altro EURUSD-USDCHF Correlazione strategia EURUSD-USDCHF CORRELAZIONE TECNICA NUMERO 2 L'ambiente di trading mercato è impassibile e implacabile per il trader alle prime armi. Operatori professionali se stessi ogni volta che si verifica un punto di svolta del mercato indulgere. Sanno quando un trader alle prime armi sta facendo un errore, perché theyre dalla parte sbagliata in ogni punto di svolta. Il risultato per operatori inesperti è un account lavato, perché theyre costantemente perdendo soldi a queste aree commerciali critiche. Brandon Tristan Questo articolo presenta un'altra tecnica di correlazione EURUSD-USDCHF utile, dopo quello che ho rivelato qualche tempo fa. La logica si basa su alcune caratteristiche dinamiche dell'azione prezzo. A volte il prezzo può incontrare una certa resistenza. Qui occorre prestare attenzione a quanto tempo il mercato che rimane ad un certo prezzo sale o scende al livello successivo. In generale, il tempo che impiega per il mercato a superare il livello prezzo corrente, maggiore è la resistenza corrente. La volatilità è espressione di incertezza. In altre parole, la mancanza di volatilità è mancanza di incertezza. Pertanto una tendenza non volatile è più prevedibile e come tali più certo. Dal momento che il commercio è un gioco a somma zero, ci deve essere un venditore per ogni acquirente o viceversa. O il EURUSD o USDCHF può solo fare una mossa enorme ad un certo punto a causa di un evento fondamentale. Questa mossa fa sì che gli indicatori sul grafico a reagire. Tuttavia, la tecnica qui mostrata isnt utilizzato sia per la coppia solo per loro, ma per il fatto che o della coppia può mostrare una bella mossa nel tempo. A volte, alcune notizie sarebbero deliberatamente rilasciati per sbarazzarsi di alcune grandi posizioni senza peggiorare in modo significativo le situazioni di mercato. operatori privati sarebbero chiedersi perché la coppia in questione è scesa nonostante notizie positive e theyre ora seduto su perdite. Per esempio, uno speculatore che vede una tendenza al ribasso può decidere di andare a breve, essendo stato convinto che il sentimento del mercato è ribassista. Improvvisamente un altro istituto potrebbe decidere di acquistare difficile nel mercato, e quindi a gomito una grossa fetta del trend. Quando questo tipo di ordine ha fatto il suo corso, il trend originale riprenderà. Quei commercianti, whove già si sono posizionati lungo, sarebbe appianare le loro posizioni prima o poi per essere costretti a vendere pure, ognuno dei quali sta guidando il mercato ulteriormente verso il basso. È, naturalmente, potete essere sicuri che cosa sta per accadere. Quello che fai è messo una sosta nel vostro ordine dove il suo necessario e in un luogo che dà la stanza prezzo per saltare all'interno della sua volatilità normale. Questa strategia viene fornito con limiti di tempo (non determinato periodo di tempo), ma un grande lasso di tempo potrebbe essere guardato solo per vedere che cosa sta accadendo alla tendenza. Non si dovrebbe mai spendere più di 60 minuti alla settimana su questi traffici è sufficiente posizionare i vostri commerci e andare via. Si può controllare l'esito alla fine della sessione di New York il Lunedi. Se uno scambio è ancora acceso, si può gestire come suggerito di seguito. La posizione aperta maynt andare avanti per più di 60 ore. A volte, sia il EURUSD e USDCHF possono essere catturati in movimenti al ribasso ed entrambi i commerci sarebbero vincitori massimizzando così i profitti. Nome Strategia Strategia Snapshot: Un commerciante idoneità non direzionale: Rigorosamente per part-time frequenza Segnali commerciante: una volta a settimana Periodo: Non-periodo temporale da strumenti specifici: L'EURUSD e il tempo USDCHF Entry: Poco prima della chiusura dei mercati valutari su venerdì Posizione dimensionamento: 0,02 lotti per ogni 1000 (che rende 0,2 lotti per ogni 10000). Aggiungere 0,02 lotti per ogni 1000 si guadagna regola Ingresso: Durante il tempo di ingresso, andare short sia sul EURUSD e la perdita USDCHF stop: 60 pips Take Profit: 180 pips Breakeven: Spostare la fermata sul commercio vincente al pareggio dopo che avrete guadagnato fino a 60 pips trailing Stop: Applicare un 60- pip custom-set trailing stop dopo che avrete guadagnato fino a 120 pips regola di uscita: Uscita viene attivato quando l'arresto o il pareggio o il trailing stop o il take profit, è colpito probabilità di vincita: 50 i rendimenti totali: rendimenti totali sono meglio valutati su base annua esempi Commercio spread cortesi considerati negli esempi che seguono. Commercio A Strumento: USDCHF Order: Vendita Data Entry: 7 Ottobre 2011 Prezzo Ingresso: 0,9235 stop loss: 0,9295 trailing stop: 0,9175 Take Profit: 0,9055 Data Uscita: 10 Ottobre, 2011 prezzo di uscita: 0.9055 Status: Chiuso Profitloss: 180 Pip commerciale B strumento: EURUSD Order: Vendita data Entry: 7 ottobre 2011 prezzo ingresso: 1.3420 stop Loss: 1.3480 Trailing stop: NA Take profit: 1,3240 data Uscita: 10 Ottobre, 2011 prezzo di uscita: 1.3480 Status: chiuso Profitloss: -60 pips in gli esempi di cui sopra, possiamo vedere che la USDCHF spostato positiva mentre l'EURUSD spostato negativo. Possiamo anche vedere che il profitto dal commercio USDCHF era più grande il profitto dal commercio EURUSD. A volte, un commercio su EURUSD sarà un vincitore, mentre un commercio sul USDCHF sarà un perdente. La logica è quella di fare più soldi di quanto si perde. Nota: Questa strategia maynt essere utilizzata in fasi di mercato laterale. Come un commerciante stagionato, si dovrebbe sapere quando il mercato è entrato in una fase di traverso. Quando il mercato entra in un altro modo trend forte, poi si continua con questa strategia. Ci sono molti strumenti che possono aiutare a riconoscere i mercati trend e di mercato laterale. Questa strategia è solo per i commercianti part-time. Imploro i commercianti a tempo pieno da tenere con me. Ci sono altre strategie efficaci che sono perfetti per i commercianti a tempo pieno. Queste strategie sarebbero stati rivelati da me presto. Conclusione: Non sto sostenendo trading con una mentalità machiavellica, per il mercato premia raramente iconoclasti. Che cosa si ha realmente bisogno sono semplici metodi di trading che funzionano. Se una strategia Sembra complicato, è probabile che non funziona. Questa strategia potrebbe farvi guadagnare qualche profitto a lungo termine, non importa la direzione del mercato. La formula finale è quello di ottenere più di quanto si perde in quanto non si può mai andare in rovina se il vostro reddito è superiore a vostre spese. Infine, è molto importante che la pazienza è esercitata per quanto riguarda i criteri di ingresso e di uscita spiegate in questo articolo. Concludo questo articolo con alcune citazioni da Brandon Tristan: La maggioranza degli operatori inesperti dont iniziare con un piano di trading. Per avere e seguire un piano di trading richiede disciplina a causa di tutti gli eventi esterni e interni pensieri che si verificano, in tal modo l'attenzione deve rimanere sul piano del commercio. Questo richiede disciplina. Prima che un trader alle prime armi si impegna sul mercato, un piano deve essere testato e approvato. Il tempo e lo sforzo necessario per verificare e seguire un piano di paga. Naturalmente, il payoff è avere la capacità di trovare operatori inesperti nel mercato. NB: Si prega di guardare fuori per i miei prossimi articoli con questi titoli: l'abilità più importante commercio, il mercato recenti condizioni (l'aspetto più difficile di Trading), Un Intraday Sposta Catcher Una ricchezza di generazione del sistema, sbloccare la potenza di Everlasting trionfo nei mercati ( le parti 1 8211 12), Come gestire incertezze nei mercati, la questione delle fermate (Come Back Oh Come Back), una siepe fondi strategici, mio Hedge Funds strategia di aggiornamento, Esperimento con tattiche diverse Exit, Mastering the equilibrio di mercato zone a Time Metodo sensitive, Come applicare la gestione del rischio, parte 3, una semplice aspettativa positiva Trading System sforzo, Testimonianze dal mio abbonati, resistere al richiamo della parte ad alto rischio 3 caso peggiore Scenari I fatti sono sacri, efficace swing Trading nel Forex, Trading Gap Revisited , 3 Trades recenti Gap, Sviluppare il giusto atteggiamento verso perdite 8211 Part 4 (perdite Arent anormale), The true Santo Graal il lungo cercato per, tecniche di suicidio Trading, Forex Trading vocabolario, chiarendo alcune questioni Parte 5, Navigazione turbolenti mercati Un doppio temporale analisi, Ottimizzazione del USDCAD strategia di copertura Portare il USDCAD alla soggezione, Panoramica dei miei segnali Strategies, incertezza è diventato il mio alleato un colloquio con un Dogged mercato Speculator, il costo della Disciplina, 2 Esempi dei mestieri USDCAD di copertura, mensile riesame del mercato, Rapporto mensile sulle contrattazioni (novembre 2011), ecc vostre domande e opinioni sono molto benvenuti. Con i migliori saluti, Azeez Mustapha Forex Signals Strategist, Fondi Direttore 038CoachForex strategie di correlazione correlazione appello a commercianti di forex perché rimuove lo stress associato con la raccolta direzione del mercato. Quando due combinazioni correlate divergono l'uno dall'altro, l'idea è quella di acquistare semplicemente una coppia e vendere l'altra. Quali sono correlati coppie di valute Correlazione offre una probabilità matematica di due 8220time series8221 muoversi nella stessa direzione. Applicando l'idea di forex, significa che abbiamo bisogno di prendere due coppie di valute. EURUSD e USDCHF sono due scelte popolari a causa della loro estrema correlazione elevata, in modo da we8217ll usare quelli. Ora chiediamo una semplice domanda: 8220If l'EURUSD aumenta, qual è la probabilità di che il USDCHF sarà rise8221 anche nostri calcoli pomperà un semplice un numero compreso tra -1 e 1. 1 significa che che se valuta una rosa di valore, poi è certo che 100 valuta B è aumentato in valore. -1 Significa che se valuta un aumento in termini di valore, allora è certo che 100 valuta B si svaluta. Il valore 0 significa che il movimento di valuta A esercita alcun effetto sulla valuta B. I commercianti in genere prendere in considerazione una correlazione significativa ogni volta che il numero è maggiore di 70. EURUSD e USDCHF sono così popolari perché tenere la correlazione forte tra la valuta principale coppie. Quando la volatilità del mercato è stata molto bassa a pochi anni fa, è stato di circa -93. Oggi, la correlazione tende a rimanere in giro -80. I problemi del debito europeo e l'intervento Bank8217s nazionali svizzeri hanno molto a che fare con la diminuzione di questo numero. I loro rapporti commerciali sono molto meno stabili. Rischi di strategie di correlazione Let8217s si muovono in territorio familiarità con il mio esempio preferito, la media mobile. Se si prende la media negli ultimi 20 bar, si sa per esperienza che la media sarà diversa se si studia un periodo di 50 contro una media di 200 periodo. Se si guarda alla media su un grafico a 5 minuti rispetto a un grafico orario, il numero varierà ancora una volta. Il take-away ecco che le correlazioni funzionano allo stesso modo. La correlazione tra EURUSD e USDCHF potrebbe anche essere positivo se si guarda a una scala temporale abbastanza breve. Come si torna via nel tempo, si noterà che il più lontano si va, più stabili i numeri di correlazione guardare. Se la correlazione settimanale del EURUSD e USDCHF è -80, ci si aspetta i numeri per ottenere più selvaggio e irregolare, come si scala fino in fondo a un grafico tick. Appare anche lo stesso problema con la media mobile. Studiare la correlazione oltre 50 periodi fornisce una serie reattivo, ma è anche molto meno consistente di quanto la correlazione 200 periodo. Che un breve periodo guadagna in reattività, perde stabilità. Si dovrebbe anche considerare se la correlazione che you8217re lo studio ha un senso fondamentale. Solo perché la variazione di temperatura in Mongolia predetto direzione USDJPY per la settimana passata non lo rende una buona idea di utilizzare in futuro. Lo stesso vale con coppia di trading. EURUSD e USDCHF dovrebbero essere altamente correlati per due ragioni. Entrambi contengono la stessa valuta nella coppia (USD), cui la metà li pesi con lo stesso strumento. Inoltre, l'EUR e CHF entrambi hanno forti relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Ci si potrebbe aspettare sia la zona euro e la Svizzera per condividere un bisogno per l'acquisto e la vendita di dollari statunitensi. Ne hanno bisogno per l'acquisto di petrolio, l'importazione e l'esportazione verso gli Stati Uniti, ecc Chiunque con una conoscenza superficiale della macroeconomia potrebbe spiegare il motivo per cui questo rapporto ha un senso. commercianti di correlazione tipicamente si depositano su coppie che condividono una moneta comune. Il commercio EURUSD e USDCHF entrambi condividono il dollaro americano. Quando si acquista EURUSD e comprare USDCHF, siete veramente: acquisto e vendita EUR USD acquisto e vendita di USD CHF Si noti che il dollaro si annulla. Quello che state realmente facendo è l'acquisto di euro e la vendita di CHF. Questo è comunemente noto come l'accoppiamento EURCHF. Supponendo che la diffusione non è scandaloso, ha più senso per comprare o vendere semplicemente EURCHF direttamente piuttosto che passare attraverso il processo contorto di gestire due scambi aperti. Se si decide di perseguire i due approccio associazione, è necessario prendere in considerazione la necessità di bilanciare le dimensioni del commercio contro l'altro. Utilizzando lotti standard come ad esempio, 100.000 euro è 137.500 USD. 100.000 USD è 90.900 CHF. Se si acquista un lotto standard di EURUSD, si sta comprando 137.500 di esso. Quando si acquista un lotto standard di USDCHF, si acquista solo 100.000. 137.500 non lo fa, ovviamente, pari 100.000. A meno che non intenzionalmente deciso di scambiare diverse dimensioni, si può prendere in considerazione loro equalizzazione. Risolvere per x: 100.000 137.500 x (90,900100,000) x 100.000 90,00 100.000 137.500 0,803 Si avrebbe bisogno del vostro commercio EURUSD essere 80 della dimensione del commercio USDCHF. Nei correlazione non è Correlazione fornisce solo comprensione della probabilità di direzione. Si dice assolutamente nulla la forza di un particolare movimento. Pochi mesi fa la USDCHF salito 1.000 punti di valore all'interno di un solo giorno. L'EURUSD si mosse solo poche centinaia di pips. Il USDCHF spostato drammaticamente oltre la EURUSD sia in termini di pips, ma ancora più importante, come percentuale del prezzo. Considerate se si dovesse breve EURUSD quel giorno e breve USDCHF. Hai perso un sacco di soldi. Il rovescio della medaglia, se tu fossi lungo EURUSD e USDCHF lungo, quindi è stato fortunato e ha guadagnato la mossa. Indipendentemente da quello che è successo, la correlazione ti ha detto nulla circa il risultato quando si muovono nella stessa direzione. Per questo motivo, preferisco guardare un metodo meno intuitivo chiamato cointegrazione. Cointegrazione Conintegration trasforma il problema sulla sua testa. Piuttosto che chiedere se due coppie si muovono nella stessa direzione, chiede come probabilità sono essi rimangano una certa distanza. Naturalmente, quella distanza tende a variare nel tempo. Che cosa si desidera che la formula cointegrazione dirvi è la probabilità due coppie sono di tornare a una distanza standard. Se vedete due coppie sparse insolitamente distanti e i numeri che dicono che di solito tornano insieme, allora ha senso prendere in considerazione un mestiere coppia. Ernest Chan ha una semplice introduzione al cointegrazione che consiglio vivamente. Un molto più brutto, matematica intensa introduzione al tema, anche se uno che è anche molto più approfondita, è nel libro Pairs Trading da Ganapathy Vidyamurthy. Lascia un Commento Annulla risposta
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